A kereskedők különféle technikai mutatókat használnak, hogy megalapozott döntéseket hozzanak az árak irányával és a piaci aktivitással kapcsolatban. Ezeket a mutatókat különböző célokra tervezték, a mozgóátlagos konvergencia divergenciával (MACD) indikátor, amely az egyik leggyakrabban alkalmazott eszköz az árirány meghatározására és lendület.
Nézzük meg, hogyan működik az MACD indikátor, és hogyan lehet vele meghatározni a trend irányát és erősségét.
Mi az MACD indikátor?
Az MACD egy széles körben használt technikai elemző eszköz, amelyre a kriptokereskedők támaszkodnak, hogy észrevegyék a trendváltozásokat és a potenciális vételi vagy eladási jeleket a kriptopiacon. Gerald Appel fejlesztette ki az 1970-es évek végén, és azóta olyan pénzügyi piacokon talált alkalmazást, mint a kripto-, deviza- és tőzsdék.
Mit jelez az MACD?
Az MACD indikátor alkalmazásával a kriptokereskedők számos kulcsfontosságú piaci trendet azonosíthatnak, mint pl eltérések, keresztezések, túlvett és túleladott pozíciók, amelyek kulcsfontosságú mutatók a piacon elemzés. Hamarosan megvizsgáljuk, hogyan történik ez.
Hogyan működik a mozgóátlag konvergencia divergenciája?
A mozgóátlag konvergencia eltérése (MACD) mutató két mozgóátlag közötti korrelációt méri, és hisztogramként ábrázolható, amely kiemeli az ár erősségeit és gyengeségeit. Ahhoz, hogy megértsük, hogyan működik ez a mutató, elengedhetetlen az alapvető jellemzőinek megértése.
Az MACD vonal
A kék vonallal jelölt MACD-vonalat a hosszabb exponenciális mozgóátlag (EMA) kivonásával kapjuk meg a rövidebb exponenciális mozgóátlagból. Az EMA egy mozgóátlag, amely jelentőséget tulajdonít a legfrissebb áradatoknak, így reagál a legutóbbi árváltozásokra, és praktikus eszköz a trendek, valamint a vételi és eladási jelzések azonosítására. Az EMA-periódusok egy adott mérésben szereplő árpontok számát jelentik, és a mutatótól függően különböző EMA-periódusokat használ a különböző trendek megtalálásához.
A számítás során ki kell vonni a 26 periódusú EMA-t a 12 periódusú EMA-ból, és a különbséget egy jelvonallal együtt ábrázoljuk a diagramon.
A jelzővonal
A jelvonal ezzel szemben az MACD vonal 9 periódusos EMA-ja. Ahogy az MACD és a jelvonalak egymás felett és alatt mozognak, bullish és bearish jeleket képez. Ezt a cikk későbbi részében részletesebben kifejtjük.
MACD hisztogram
Az MACD hisztogram megmutatja az MACD vonal és a jelvonal közötti különbséget, és azt oszlopként ábrázolja. Ha a sávok a nulla vonal felett vannak, az MACD vonal a jelvonal felett van. Ezzel szemben, ha a sávok a nulla vonal alatt vannak, az MACD vonal a jelvonal alatt van. Ez a hisztogram segít a kriptokereskedőknek a lehetséges trendek és trendfordulók azonosításában is.
A nulla vonal
A nulla vonal egy egyenes vonal az MACD indikátorban, amely elválasztja a diagram pozitív és negatív részeit. Az MACD vonal a nulla vonal felett és alatt mozog, hogy megmutassa, hogy a piac bullish vagy bearish. Ha a hisztogram a nulla vonal felett van, az azt jelenti, hogy a piac felfelé halad, ha pedig a nulla vonal alatt van, az azt jelenti, hogy a piac csökken.
Az MACD használata a kriptográfiai kereskedésben
Tehát hogyan értelmezi az MACD indikátorból származó jeleket? Számos hatékony megközelítés létezik az uralkodó piaci trend meghatározására és a lehetséges piacfordulópontok azonosítására.
1. MACD Bullish Trend
Ha az MACD vonal a jelvonal felett van, a trend bullish-nek számít, és minél távolabb van a nulla vonaltól, annál erősebb a trend. A kereskedők a hisztogram vizsgálatával is meghatározhatják a piaci trendeket. A trend bullish, ha a hisztogram a nulla vonal felett van vagy zöld. A hosszabb hisztogram oszlopok erősebb, míg a rövidebb oszlopok gyengébb trendet jeleznek.
2. MACD Bearish Trend
Ezzel szemben az MACD vonal a bearish trendben a jelvonal alatt marad, és minél távolabb vannak egymástól, annál erősebb lesz a trend. Ha a hisztogramok a nulla vonal alatt vannak, a trend bearish. A hisztogram oszlopok hossza is meghatározhatja a trend erősségét.
3. MACD Crossover
A trendforduló egy folyamatban lévő trend elmozdulását jelzi, amint azt a neve is sugallja. Azt a pontot jelöli, ahol egy korábban bullish trend bearish-be vagy fordítva vált át.
A trendforduló azonosításának egyik általános módszere az MACD és a jelvonalak keresztezésének megfigyelése. Amikor az MACD vonal a jelvonal felett bearish trendben metszi, az bullish trend felé való elmozdulást jelez. Ezzel szemben a jelvonal alatt keresztező MACD vonal bearish fordulatot jelez, ami arra utal, hogy a trend továbbra is lefelé haladhat.
4. Túlvett és túladott feltételek
Az MACD indikátor felhasználható a túlvásárolt és túladott állapotok azonosítására. Túlvásárolt állapot akkor fordul elő, ha az MACD vonal lényegesen magasabban van, mint a jelvonal. Ugyanakkor túlértékesített állapot lép fel, amikor az MACD vonal jelentősen alacsonyabb, mint a jelvonal. A kereskedők ezeket a jeleket felhasználhatják pozíciók be- és kilépésére a preferált kereskedési stratégiájuk alapján.
5. Ár eltérés
Az ár és az MACD indikátor közötti eltérés potenciális trendfordulót jelezhet. Ez akkor fordul elő, amikor az árfolyam új csúcsokat vagy mélypontokat ér el, de az MACD nem követi. Például bullish divergenciában az ár lefelé halad, és új mélypontot képez, míg a megfelelő MACD ennek ellenkezőjét jelzi.
Ezzel szemben a bearish divergencia gyengülő ármozgást jelez. Ezért egy lehetséges megfordulás küszöbön áll, ha eltérés következik be.
Az MACD indikátor korlátai
Bár az MACD indikátor jó eszköz a technikai elemzéshez, fontos megjegyezni, hogy nem bolondbiztos. Hamis jeleket produkál, amelyek félrevezetik a kereskedőket, és azt hiszik, hogy a trend megfordulása küszöbön áll, csak azért, hogy a folyamatban lévő trend folytatódjon.
Ráadásul az árdivergencia, amelyet az MACD megpróbál azonosítani, nem mindig jósolhatja meg pontosan a trend megfordulását, mivel az ár a jelenlegi irányban folytatódhat. Következésképpen a kereskedőknek további mutatókat vagy megerősítéseket kell keresniük a lehetséges lépések érvényesítéséhez.
MACD használata más műszaki mutatókkal
Mivel az MACD hamis jelzéseket adhat, és eredményét befolyásolhatja a piaci volatilitás, a kereskedőknek mindig az MACD-t a különböző kategóriák műszaki mutatói és fundamentális elemzés hogy megalapozott kereskedési döntéseket hozzon.
Mint sok más technikai mutató, az MACD is szubjektív, és az egyéni preferenciáknak megfelelően testreszabható. A kereskedők gyakran módosítják a paramétereket, például az MACD hisztogramot és a számításokhoz használt periódusok számát, hogy igazodjanak az adott kereskedési stílusukhoz. Ezeknek a paramétereknek a lehetséges kombinációi korlátlanok, és eltérő eredményekhez vezethetnek, amelyek minden kereskedőnél egyediek. Ez felveti a különféle konfigurációk tanulmányozásának és tesztelésének szükségességét annak érdekében, hogy meghatározzák a stratégia optimális beállításait a legjobb eredmény elérése érdekében.
Szánjon időt a gyakorlásra
A mozgóátlagos konvergencia divergencia (MACD) mutatója egy életképes mutató, amely értékes betekintést nyújthat a kereskedőknek a piaci trendekbe, de ennek elsajátítása gyakorlatot és tapasztalatot igényel. Ezenkívül hatékonysága attól függ, hogy mennyire jól értelmezik, és ez attól függ, hogy milyen típusú kereskedők használják.
Kereskedőként fontos, hogy időt szánjon az MACD indikátor használatának gyakorlására, és megértse, hogyan működik a különböző piaci forgatókönyvekben. Ez magában foglalhatja a múltbeli adatok elemzését és utólagos tesztelését, különböző stratégiák tesztelését és különböző beállításokkal való kísérletezést. Az MACD indikátor gyakorlat és tanulás nélkül történő használata folyamatos veszteségekhez vezethet.
